久期缺口(久期缺口对银行净值的影响)

本文目录一览：

• 1、“久期缺口”怎么理解?
• 2、久期缺口分析法的优缺点
• 3、当久期缺口为正值时,下列说法正确的有()。
• 4、期限缺口和久期缺口一样吗
• 5、什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。
• 6、银行的久期缺口一般是大于0的

“久期缺口”怎么理解?

1、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

2、通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。

3、【答案】：ABC 记住久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动一，市场价值+。记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断ABC正确。

4、【答案】：A，B，C ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

5、因此银行没有受到降低贷款利率后所能带来的损失，体现银行资产价值上升 同理，银行以固定利率取得的负债，当国家降低利率时，并不使银行的负债减少更多的数额，即银行负债价值上升。个人理解，这些都是相对的表现。

久期缺口分析法的优缺点

1、优点：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。

2、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升，则流动性也会增强。

3、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

4、资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

当久期缺口为正值时,下列说法正确的有()。

久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债÷总资产）×负债加权平均久期。

当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。

久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

【答案】：A，C，D，E 久期缺口为负值时．如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。B项错误；A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

【答案】：A， C， D， E 久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。B项错误；A、C、D、E四项正确。故选ACDE。

【答案】：ABC 记住久期缺口的特点，即：缺口+，利率变动一，市场价值+。记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。由此判断ABC正确。

期限缺口和久期缺口一样吗

性质不同，对象不同。期限缺口指外币计价的资产或负债的期限不同，会出现期限缺口，持续期缺口是衡量银行资产负债管理风险水平的指标。期限缺口对象是外币，持续期缺口主要对象是银行资产。

②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

久期的意思和商业银行进行久期缺口管理如下：久期简单来说就是债券投资者收回全部本金和利息的平均时间，这个概念往往是衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。

对的，一般是正值。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。

什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。

1、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

2、久期可以看成是现金流量的时间加权现值。久期匹配（或称免疫）法就是要在资产组合中将资产与负债的利率风险相匹配。该方法传统的模型假定利率期限结构平缓且平行变动。

3、简单，久期缺口是指一种债券的利率敏感性的度量，表示为债券到期时间与收益率变化的百分比。一个债券的久期缺口较大，意味着的价格受利率变化的影响较大。期限缺口和久期缺口都与时间因素有关，计算和应用方法存在明显的不同。

4、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

银行的久期缺口一般是大于0的

在绝大多数情况下，银行的久期缺 口都为正值。

久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

【答案】：D 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

银行净值的市场价值下降。当久期缺口为负时．如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨。当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响。